DAX (Deutscher Aktienindex) jest najważniejszym niemieckim indeksem akcji, na który składa się 30 spółek. Indeks jest popularnym instrumentem do spekulacji, na którym wielu chce zarobić, ale większość traci. Podstawowy handel akcjami DAX odbywa się od 9:00 do 17:30. Obrót kontraktami na DAX trwa dłużej. Pewien zasłużony spekulant zadał pytanie o skuteczność następujących strategii inwestycyjnych:

1. Wchodze w DAX L codzienie o 9 wychodze o 17:30
2. Wchodze w DAX L o 17:30 wychodze nastepnego dnia o 9:00
3. Wchodze w DAX S o 17:30 S i wychodze nastepnego dnia o 9:00
4. Wchodze w DAX L o 15:30 i wychodze o 17:30

Dla nie spekulantów wyjaśnienie: Wchodzę L oznacza kupuje, S sprzedaję. Wyjście polega na wykonaniu operacji odwrotnej. Zysk z transakcji L to różnica wartości DAX na wyjściu i wejściu (sprzedałem drożej niż kupiłem), dla transakcji S odwrotnie.

Żeby odpowiedzieć na pytanie spekulanta przeanalizowałem dane transakcyjne z systemu pewnego brokera regulowanego i sporządziłem kilka wykresów:

1. Wykresy na podstawie historii notowań DAX zapisanych w plikach .hst terminala mql4.
2. Wykorzystane dane 30 minutowe. Dysponowałem danymi od listopada 2018.
3. Wynik obejmuje około 410 transakcji i nie uwzględnia spreadu

Wyniki poszczególnych strategii na wykresach niżej.

Wnioski

1. Najlepszy wynik uzyskała strategia “2. Wchodze w DAX L o 17:30 wychodze nastepnego dnia o 9:00”
2. DAX najbardziej zmienia się w czasie, kiedy jego podstawowy rynek jest zamknięty. Kiedy spekulant śpi rynek rośnie?
3. Wielu spekulantów zamyka pozycje DAX wraz na koniec pracy rynku dla ograniczenia ryzyka. Warto przeanalizować wpływ takiej strategii na zyskowność handlu.

Niniejsze opracowanie służy wyłącznie intelektualnej zabawie z danymi rynkowymi. Autor nie odpowiada za starty spekulantów, nie ma też prawa do udziału w zyskach.